En juillet dernier, Tian Guao et Emmanuel Hauptmann ont montré dans Fine-Tuning Large Language Models for Stock Return Prediction Using Newsflow (Arxiv, juil. 24), une stratégie d’investissement fondée sur l’analyse du newsflow par des LLM. Les représentations que se forment les modèles d’IA à partir des actualités aboutissent à un classement et des décisions d’investissement.
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