Hasard et finance de marché. • Qant avec GPT-4o
Les modèles d’IA générative ont démontré leur efficacité dans des domaines comme la synthèse d’image ou le traitement du langage. Mais leur application à la modélisation des rendements financiers reste incertaine.
Deux chercheurs français, Charles-Albert Lehalle et Adil Rengim Cetingoz, analysent leurs contraintes fondamentales dans le contexte de la finance de marché. Ils proposent une nouvelle approche pour produire des données synthétiques exploitables dans la construction de portefeuilles.
Source archive Kessel : https://qant.kessel.media/posts/pst_02c74eb5a27f4101878254bfcb8e0057
